딜로이트안진 “생산적금융 위해 금융지주 성과 평가 받아야”

“생산적금융을 성공적으로 안착시키기 위해서는 은행이나 금융지주들도 성과를 평가받아야 합니다.”

강유석 딜로이트 안진회계법인 전무는 20일 서울 중구 은행회관에서 열린 ‘금융기관 건전성 규제와 생산적금융’ 세미나에서 이같이 말했다. 강 전무는 이날 토론 패널로 참석해 규제·신용평가모형·경영실태평가(CAMEL-IR) 재정비를 강조했다.

이번 세미나는 ‘생산적금융’과 ‘건전성 규제’ 사이의 딜레마를 해결하고자 규제 변화를 점검하고 향후 방향성을 모색하기 위해 마련됐다.

강 전무는 현재 생산적금융을 위한 규제 방안이 현실과 괴리가 있다는 점을 지적했다. 그는 “주택담보대출의 위험가중자산(RWA) 하한을 높인다고 해서 생산적금융과 연계된다고 보기에는 무리가 있다”며 “신규로 생성되는 주담대 RWA를 키운다고 해서 당장 은행의 자기자본비율(BIS)에는 큰 부담이 없다”고 말했다.

해당 발언은 올해 금융당국이 생산적금융 활성화를 위해 RWA 산출 기준을 강화하면서 주담대 위험가중치 하한을 15%에서 20%로 높인 상황을 두고 한 말로 풀이된다. 은행은 돈을 일정 수준의 BIS 이상으로 잔고에 쌓아야 자본건전성을 인정받을 수 있는데, RWA는 BIS 환산에 분모 역할을 한다. 즉 RWA가 커질수록 BIS 비율이 떨어져 금융당국의 규제를 받게 된다.

그러나 현재 은행들은 RWA를 감당할 수 있는 수용력이 커서 주담대 RWA 상향이 BIS에 큰 영향을 미치지는 않는다는 것이다. 이에 대해 강 전무는 “가장 큰 효과를 보기 위해서는 금융기관과 은행권이 협의해 각 대출별 충당금과 금리에 대한 고려가 필요하다”고 설명했다.

대출 심사 시 신용을 평가하는 신용평가모형(CSS) 정비도 거론됐다. 은행들이 자체 신용평가모형을 보유하고 있지만 생산적금융을 위한 벤처기업 기술을 평가하기 위해서는 비재무적 데이터를 반영한 평가 모델 재정비가 필요하다는 것이다. 강 전무는 “벤처기업들이나 신기술 또는 지식재산권을 평가하기 위한 각각의 신용평가모형들이 많이 필요하다”고 말했다.

이어 강 전무는 경영실태평가 정비 필요성을 제안했다. 경영실태평가는 금융사들의 경영 상태 전반을 체계적이고 객관적으로 평가하는 등급 제도다. 현재 CAMEL-IR 항목은 자본적정성(C), 자산건전성(A), 경영관리(M), 수익성(E), 유동성(L), 내부통제 및 리스크관리(IR)로 구성돼 있다.

그는 “경영실태평가 기준에 생산적금융 항목을 신설해 은행들이 기여하는 바를 눈으로 확인할 수 있는 평가지표가 있었으면 한다”고 밝혔다.

글. 바이라인네트워크
<오민선 기자>omsoms94@byline.network