[인터뷰] 기업은행이 벤처·스타트업 평가 모델에 AI를 도입한 이유
IBK기업은행이 혁신기술을 보유한 벤처·스타트업 평가모델에 인공지능(AI) 기술을 활용한다. 기업은행은 올해 3월 AI 분석을 접목한 ‘신기술평가시스템’을 구축했다고 밝혔다. 신기술평가시스템은 벤처·스타트업의 성장 가능성을 계량화한 미래성장모형을 기반으로 한다. 이를 통해 기술력이 높은 벤처·스타트업은 개선된 신용평가를 받을 수 있다.
모델 설계 배경에는 벤처·스타트업 생태계의 특수성이 고려됐다. 기술 중심 벤처·스타트업은 성장 잠재력이 높더라도 당장은 수익을 낼 수 없는 경우가 일반적이다. 기존 평가시스템은 기업의 현재 재무 상태를 반영하기에 벤처·스타트업은 향후 높은 수익을 낼 잠재력을 지니고 있어도 신용 평가에 있어 불이익을 겪는 경우가 많았다.
기업은행은 빅데이터를 기반으로 평가 시스템을 고도화해 성장 가능성이 높은 혁신 기업을 선제적으로 지원하겠다고 밝혔다. 모형 개발을 맡은 기업은행 혁신금융부와의 서면 인터뷰를 통해 새로운 모형 개발 배경과 향후 계획 등에 대해 들어봤다.
신기술평가시스템을 구축하게 된 배경은
재무 실적은 미흡하지만 성장 가능성이 높은 혁신 기술 기업을 선제적으로 발굴·지원하기 위해 개발했다. 기존 모델이 노후화된 탓에 이때까지 기술 중심 벤처·스타트업을 평가하기에는 한계가 있었다. 기존 평가모델은 재무구조 중심이지만 미래성장모형은 성장 가능성을 중심으로 고도화했다.
신기술평가시스템에 적용된 빅데이터는 무엇인가
신기술평가시스템은 기업은행이 64년간 축적한 내·외부 중소기업 생태계 데이터를 활용한다. AI는 대규모 데이터를 분석·평가하기 위해 활용됐다. 벤처·스타트업의 미래 성장성을 평가하기 위해 성공한 기업의 성장 경로를 AI로 분석했고, 공통적으로 발견되는 성공 요인을 미래성장모형으로 설계했다.
재무제표 외 비재무 데이터를 활용한다고 했는데
재무성과, 고용추이, 특허·인증 보유 개수 등을 계량화해 평가했다. 현재 IBK창공 기업 선발 및 투자, IBK벤처대출 등 혁신금융 분야에 활용 중이다.
외부 비재무 데이터는 어떻게 얻고 있나
공공기관 등에서 공개한 특허·연구개발(R&D) 정보 등을 스크래핑 기술(AI봇을 통해 특정 분야 정보를 추출 혹은 가공하는 것)을 활용해 수집하고 있다. 개발 당시 과거 데이터를 활용해 모형 검증 완료했다. 지난해부터 모형을 통해 기업을 선정했고, 기업의 실제 매출 및 이익 성장을 확인할 수 있었다.
AI가 신용평가점수를 결정하는 건가
은행 내부 신용평가체계에 AI 기술을 직접적으로 반영하지는 않는다. 다만, 수많은 빅데이터 중에 해당 모형에 투입되는 변수, 변수별 가중치 등을 결정하는 일에 AI 기술이 활용됐다. AI가 직접 신용평가점수를 산출하는 것이 아니라 점수 산출을 위한 변수 및 가중치를 결정하는 일에 투입됐다고 볼 수 있다.
해당 모델이 기업의 신용평가에 얼마나 영향을 미치나
기존 신용평가모형은 금융감독원의 승인을 받은 평가체계지만 AI 기술을 활용한 ‘빅데이터모형’은 자체적으로 개발한 전략적 신용평가모형이다. 따라서 상호 영향을 미치지는 않는다. 다만, 약 80가지 이상의 금융·비금융정보를 빅데이터모형에서 활용하고 있다. 이를 통해 전통적인 신용평가모형에 반영되지 않는 다양한 변수들을 활용한 전략적 건전성 관리가 가능하다. 신용 등급이 일정 수준 이하인 기업도 최근 빅데이터 등급이 연속적으로 우량한 경우에는 신용등급 상향 조정을 심사 받을 수 있다.
평가 시스템이 생산적 금융으로 연결되는 효과를 얻을 수 있는지
그간 창업육성 플랫폼 ‘IBK창공’을 통해 첨단·벤처·혁신산업은 꾸준히 지원하고 있었지만, 기존 시스템에서는 재무 능력이 부족한 기업이 금융 지원의 사각지대에 놓여 있었다. 신기술평가시스템은 성장 가능성이 높은 혁신 기술 기업을 사장시키지 않고 선제적으로 발굴한다. 또한 핀셋 지원을 통해 지속가능한 경제 성장을 뒷받침하고 있다. 정책금융 역할을 심화했다고 볼 수 있다.
이번 시스템 도입으로 기업과 은행 입장에서 가장 크게 달라지는 점은 무엇일까
기업 입장에서는 재무성과가 부족하더라도 미래 성장성이 유망하다면 금융지원 대상에 포함될 수 있게 된다. 은행의 경우 실무자 입장에서는 재무제표가 아니더라도 평가를 위해 정량화된 수치가 필요하다. 신기술평가시스템은 기술, 특허, 고용 추이 등을 분석해 수치화된 성장 가능성을 참고할 수 있도록 제공한다.
향후 시스템 고도화 계획이나 추가적으로 도입할 데이터, AI 기능, 지원 프로그램 등이 있나
현재 개발 초기 단계이므로 향후 취득 가능한 데이터의 범위가 확대되면 신기술평가시스템의 모형 고도화를 검토할 계획이다. 향후 미래성장 유망 기업 대출 상품 및 지원 프로그램도 검토 예정에 있다.
글. 바이라인네트워크
<오민선 기자>omsoms94@byline.network
