삼정KPMG “복잡한 금융 리스크, AI가 효율적으로 관리”

금융기관의 리스크 관리 과정에 인공지능(AI)이 본격적으로 도입되고 있다. 복잡한 업무를 더 정확하고 효율적으로 처리할 수 있다는 점에서 AI 활용이 확대되는 분위기다.

여준형 삼정KPMG 리스크 컨설팅(RC)본부 전무는 16일 서울 중구 더플라자호텔에서 열린 ‘삼정 KPMG AI Summit 2025 금융과 공공의 AI 혁신’ 세미나에서 “AI 기술은 특히 신용평가 업무에 가장 잘 맞는다”고 강조했다.

리스크 관리 과정은 크게 ▲신용평가 ▲담보평가 ▲대출 심사와 승인 ▲사후 점검 ▲리스크 분석 ▲모니터링 등으로 나뉜다. 여 전무는 “이 과정들은 설명 가능해야 하고, 업무가 복잡하며, 데이터 신뢰도가 중요하다”며 “이를 충족하기 위해 각 단계에 맞는 AI 에이전트(특정 업무를 수행하는 AI 프로그램)를 구축해야 한다”고 말했다.

가령, 신용평가 업무에서는 단순히 재무제표뿐 아니라 경영진 역량이나 업계 전망 같은 비재무적 요소도 평가해야 한다. 여기에 AI를 적용하면 부실기업을 더 잘 가려낼 수 있고, 기존 보고서를 바탕으로 전문가에게 참고 자료를 자동으로 제공할 수 있다.

또 프로젝트파이낸스(PF) 같은 특수금융 심사에는 방대한 서류가 필요한데, 지금까지는 심사자가 직접 확인해야 했다. 하지만 AI는 광학 문자 인식(OCR) 기술로 서류 내용을 자동 인식하고, 내부 데이터와 결합해 심사 결과와 근거 자료를 함께 제시할 수 있다. 최근 도입된 녹색금융 심사 역시 AI가 지원할 수 있는 분야다. 기업 제품이 환경 기준에 맞는지 살펴보고 다양한 항목을 검토해야 하는데, AI가 이를 도와 심사자의 업무 부담을 줄일 수 있다.

여 전무는 “AI는 조기 경보 모델을 통해 잠재적으로 문제가 될 기업을 자동으로 찾아내고, 필요한 점검 사항과 보고서를 제공해 담당자의 업무 효율성과 리스크 관리 효과를 높일 수 있다”고 말했다.

글. 바이라인네트워크
<이수민 기자>Lsm@byline.network