금융위 “생산적금융·건전성 규제, 상충 아닌 상호보완 가치”

“생산적금융과 건전성 규제는 자칫 상충적으로 보일 수 있지만 상호보완적인 가치입니다. 건전성이 뒷받침되지 않은 채 금융 공급만 팽창하면 결국 부실로 귀결되기 때문입니다.”

배수암 금융위원회 금융산업국 은행과 사무관은 20일 서울 중구 은행회관에서 열린 ‘금융기관 건전성 규제와 생산적금융’ 세미나에서 이같이 밝혔다. 이번 세미나는 한국금융연구원 주최로, 은행 건전성 규제가 금융안정 기능을 유지하면서도 실물경제 지원과 어떻게 조화를 이룰 수 있을지를 논의하기 위해 마련됐다.

배 사무관은 “일각에서는 정부가 혁신 산업을 위해 자금 공급을 적극적으로 하라고 하면서도 다른 한편에서는 금융기관의 건전성과 리스크 관리를 엄격하게 요구하는 상황이 상충적으로 보일 수 있다”고 설명했다.

이어 “리스크 관리를 지나치게 엄격하게 하면 은행들이 자금 중개라는 본연의 기능을 외면하고 상대적으로 안전한 가계대출이나 부동산 담보대출에만 집중하게 돼 우리 경제의 성장 동력이 약화될 수 있다”고 밝혔다.

정부는 생산적금융 확대와 금융 안정이라는 두 가지 목표를 조화롭게 달성하기 위해 지난해 9월과 올해 4월 두 차례에 걸쳐 자본규제 합리화 방안을 발표했다고 설명했다.

배 사무관은 금융안정위원회(FSB)를 중심으로 글로벌 금융감독 현대화 논의도 진행되고 있다고 언급했다. FSB는 2008년 글로벌 금융위기 이후 국제 금융시스템의 안정성 강화를 위해 주요 20개국(G20) 주도로 설립된 국제기구다.

그는 “경제 성장과 금융 안정이 대립되는 가치처럼 보일 수 있지만 결국 두 가지를 함께 이뤄내야 한다는 방향으로 논의가 이뤄지고 있다”고 말했다. 이어 “생산적금융과 안정성, 리스크 관리는 맥이 맞닿아 있다”며 “글로벌 논의는 이제 시작 단계지만 우리 역시 생산적금융 정책을 추진하면서 비슷한 방향으로 가고 있다고 생각한다”고 밝혔다.

또 최근 은행권의 대안신용평가 활용 확대 사례도 언급했다. 배 사무관은 “많은 은행들이 전통적인 신용평가 점수 외에도 세금 납부 이력이나 통신요금 정보 등 대안신용평가를 활용해 대출 심사와 금리·한도 산정에 활용하고 있다”고 말했다.

다만 “여신 심사 과정에서는 이 같은 정교한 모형을 활용하고 있지만, 위험가중자산(RWA) 산출에 적용되는 내부등급법 모형에는 대안신용평가 정보 반영이 아직 제한적이다”고 지적했다.

그는 “은행 입장에서는 신용등급은 낮더라도 다양한 대안 정보를 종합했을 때 충분히 우량 차주라고 판단해 대출을 실행했는데, 건전성 관리 측면에서는 높은 RWA를 적용할 수밖에 없는 상황이 발생한다”고 설명했다.

이어 “이 같은 괴리가 생산적금융 확대와 자금 공급 과정에서 애로 요인으로 작용할 수 있다”며 “금융감독원도 관련 내용을 검토하고 있으며 금융위 역시 함께 들여다보고 있다”고 말했다.

또 “무조건 제도를 개선하겠다는 의미는 아니지만 보완이 필요한 부분이 있다면 향후 관련 논의와 발표가 이뤄지길 바란다”며 “추후 자본규제 합리화와 생산적금융 활성화 방안을 마련하는 과정에서 정책적으로 참고하겠다”고 밝혔다.

글. 바이라인네트워크
<이수민 기자>Lsm@byline.network